PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRDTX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDTX с VIIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRDTX (Franklin Rising Dividends Fund Class C) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - FRDTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FRDTX returned 11.59%/yr vs 15.33%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRDTX charges 1.59%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.33% соответственно.

FRDTX

1 день
0.47%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
3.64%
С начала года
6.12%
1 год
10.83%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.59%

VIIIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.31%
1 год
22.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDTX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		6.12%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.31%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between FRDTX and VIIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.90

The correlation between FRDTX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с AMINXFRDTX с FGJEXFRDTX с SCHDFRDTX с EMOFRDTX с NFJ
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

FRDTX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDTXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.49

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

11.25

-5.18

FRDTX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и VIIIX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDTXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-55.18%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.90%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.75%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.50%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-33.79%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.35%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.98%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и VIIIX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDTXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.61%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.99%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

12.55%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.00%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.05%

+0.02%

Сравнение комиссий FRDTX и VIIIX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и VIIIX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности VIIIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.15%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FRDTX and VIIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (3.61%) compared to FRDTX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FRDTX dropped -52.13% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDTX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор