Сравнение FRDTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDTX Franklin Rising Dividends Fund Class C | -2.75% | 11.13% | 21.73% | 11.27% | -11.36% | 25.67% | 15.42% | 28.87% | -5.99% | 19.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDTX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.25% соответственно.
FRDTX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.32%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDTX и SCHD
FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FRDTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FRDTX
SCHD
Сравнение FRDTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.55 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FRDTX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDTX и SCHD
Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDTX Franklin Rising Dividends Fund Class C | 10.01% | 9.73% | 19.21% | 3.91% | 4.27% | 3.95% | 0.17% | 2.35% | 4.44% | 2.59% | 2.61% | 4.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FRDTX и SCHD
Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.13% | -33.37% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -12.74% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -16.85% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.37% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.43% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.34% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.75% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDTX и SCHD
Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.96% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.69% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.40% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.70% | +1.42% |