PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDTX с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDTX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		-2.50%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.88% соответственно.

FRDTX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.37%
3 года*
12.37%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с FKGRXFRDTX с EMOFRDTX с SCHDFRDTX с FGJEXFRDTX с FEQHXFRDTX с DHAMXFRDTX с FKDNX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FRDTX и DGRO

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FRDTX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.61

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.97

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между FRDTX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и DGRO

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.98%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и DGRO

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDTXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-35.10%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.50%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.31%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-35.10%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.48%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.39%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и DGRO

Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDTXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.20%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.47%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.83%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.62%

+1.50%