Сравнение FRDPX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRDPX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.29% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и SHAPX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRDPX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRDPX
SHAPX
Сравнение FRDPX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.17 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и SHAPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и SHAPX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и SHAPX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -46.19% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -10.57% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -20.53% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -32.21% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.27% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.79% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.33% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.83% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.30% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.09% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.89% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.72% | +0.45% |