Сравнение FRDPX с FTCIX
FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) and FTCIX (Franklin Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FTCIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDPX returned 11.41%/yr vs 7.03%/yr for FTCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRDPX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for FTCIX.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и FTCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FTCIX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FTCIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.03% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.41%
FTCIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам FRDPX и FTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 5.86% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.30% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
Correlation
The correlation between FRDPX and FTCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.81 |
The correlation between FRDPX and FTCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDPX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск
FRDPX
FTCIX
Сравнение FRDPX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | FTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.78 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 12.48 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.36 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и FTCIX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FTCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDPX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -25.18% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -5.22% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -7.64% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -25.18% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -25.18% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.31% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.16% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и FTCIX
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDPX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.99% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 5.05% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 6.17% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.16% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 9.07% | +8.11% |
Сравнение комиссий FRDPX и FTCIX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTCIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и FTCIX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности FTCIX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 9.66% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.31% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
FRDPX and FTCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDPX has higher volatility (2.29%) compared to FTCIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, FRDPX dropped -51.57% vs FTCIX's -25.18%.
FTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDPX и FTCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор