Сравнение FRDPX с ERBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и ERBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и ERBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.32% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у ERBIX с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRDPX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции ERBIX немного впереди с 11.21%.
FRDPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.78%
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и ERBIX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ERBIX в 0.93%.
Доходность на риск
FRDPX vs. ERBIX — Ранг доходности на риск
FRDPX
ERBIX
Сравнение FRDPX c ERBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | ERBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.94 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | ERBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и ERBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и ERBIX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что меньше доходности ERBIX в 18.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.49% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и ERBIX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки ERBIX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и ERBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | ERBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -29.18% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.44% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -24.32% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -29.18% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.59% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.53% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.64% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и ERBIX
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.19%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | ERBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.49% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.26% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 17.02% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.36% | +0.81% |