Сравнение FRDPX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDPX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | -2.58% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.64% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.76%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и DFIEX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
FRDPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FRDPX
DFIEX
Сравнение FRDPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.95 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.57 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 10.07 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.95 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и DFIEX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 10.52% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и DFIEX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -62.22% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.01% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -28.66% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -41.04% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.75% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -12.26% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.81% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и DFIEX
Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.09% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.45% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.35% | +0.82% |