PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

FRDM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и XCNY

2026 (YTD)20252024
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%-4.59%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с BILXCNY с AVXC

Сравнение комиссий FRDM и XCNY

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

FRDM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.46

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.12

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.32

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

8.97

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.46

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между FRDM и XCNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и XCNY

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и XCNY

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-19.70%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.86%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-8.34%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.39%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.07%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и XCNY

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.18%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.38%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

18.81%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.12%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.12%

+5.25%