Сравнение FRDM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
FRDM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | 6.24% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и XC
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
FRDM vs. XC — Ранг доходности на риск
FRDM
XC
Сравнение FRDM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.09 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.62 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.49 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 5.41 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.09 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и XC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и XC
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и XC
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -20.97% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -12.47% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -8.83% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.99% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.44% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и XC
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.35% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 10.78% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 16.80% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.72% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.72% | +6.65% |