Сравнение FRDM с SIHY
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.40%/yr vs 9.39%/yr for SIHY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и SIHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 2.32%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | -2.27% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.32% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | 0.18% |
Correlation
The correlation between FRDM and SIHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FRDM and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. SIHY — Ранг доходности на риск
FRDM
SIHY
Сравнение FRDM c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.63 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 10.87 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и SIHY
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SIHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -13.30% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -3.17% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -5.36% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.76% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.76% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и SIHY
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 1.19% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 3.13% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 4.18% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 7.56% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 7.56% | +15.56% |
Сравнение комиссий FRDM и SIHY
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и SIHY
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SIHY в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and SIHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to SIHY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs SIHY's -13.30%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.40% vs 9.39% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.40% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIHY is High Yield Bonds. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. They also come from different issuers: Freedom Funds and Harbor. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.48% for SIHY.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и SIHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор