Сравнение FRDM с JHEM
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 20.87%/yr vs 8.33%/yr for JHEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и JHEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 49.04%, что значительно выше, чем у JHEM с доходностью 23.68%.
FRDM
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 49.04%
- 6 месяцев
- 55.99%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 36.64%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- —
JHEM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и JHEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 49.04% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 23.68% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 12.92% |
Correlation
The correlation between FRDM and JHEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FRDM and JHEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. JHEM — Ранг доходности на риск
FRDM
JHEM
Сравнение FRDM c JHEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | JHEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.76 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 13.95 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и JHEM
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и JHEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | JHEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -34.99% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -12.34% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -18.16% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -31.83% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.92% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.32% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и JHEM
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | JHEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 10.24% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 18.38% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 20.47% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.01% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 20.77% | +2.38% |
Сравнение комиссий FRDM и JHEM
И FRDM, и JHEM имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и JHEM
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JHEM в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.47% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 1.93% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and JHEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.29%) compared to JHEM (10.24%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs JHEM's -34.99%.
On 5-year performance, FRDM leads with 20.87% vs 8.33% for JHEM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 20.87% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM and JHEM have the same expense ratio: 0.49% per year.
JHEM has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.47% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while JHEM is Emerging Markets Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Manulife.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и JHEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор