PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с EYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

FRDM и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и EYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		9.05%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%15.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRDM показывает доходность 9.38%, а EYLD немного ниже – 9.05%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

EYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-5.80%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
37.97%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EEMSEYLD с EDIVEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с VWO

Сравнение комиссий FRDM и EYLD

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.06

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.58

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.87

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

12.57

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между FRDM и EYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EYLD

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EYLD в 5.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.55%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EYLD

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-41.82%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.59%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-30.26%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-7.36%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.43%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.11%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EYLD

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.15%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.89%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

18.56%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

18.10%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.62%

+0.75%