Сравнение FRDM с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
FRDM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | -0.09% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и AVXC
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
FRDM vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FRDM
AVXC
Сравнение FRDM c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.20 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.85 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.11 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 12.78 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и AVXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и AVXC
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и AVXC
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -20.44% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.04% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -9.74% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.93% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.42% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и AVXC
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 9.60% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 14.76% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.41% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.27% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.27% | +5.10% |