Сравнение FRCOY с SNY
FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and SNY (Sanofi) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FRCOY returned 18.47%/yr vs 5.00%/yr for SNY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRCOY и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCOY показывает доходность 37.15%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 18.47% против 5.00% соответственно.
FRCOY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 34.08%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 18.47%
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам FRCOY и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 37.15% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 17.05% | 27.87% | 12.63% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FRCOY and SNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FRCOY:
$152.56B
SNY:
$106.88B
FRCOY:
$157.47
SNY:
$3.09
FRCOY:
0.32
SNY:
14.37
FRCOY:
0.04
SNY:
2.29
FRCOY:
0.06
SNY:
1.47
FRCOY:
$3.70T
SNY:
$47.35B
FRCOY:
$1.89T
SNY:
$34.18B
FRCOY:
$923.74B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCOY vs. SNY — Ранг доходности на риск
FRCOY
SNY
Сравнение FRCOY c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOY | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.32 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.64 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.21 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FRCOY и SNY
Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCOY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -46.46% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -16.70% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.37% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -33.52% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -33.52% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -17.67% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -12.19% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 8.47% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOY и SNY
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCOY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 7.22% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 15.69% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 25.40% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 24.77% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 23.46% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOY и SNY
FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRCOY и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRCOY и SNY
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRCOY and SNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (10.75%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs SNY's -46.46%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRCOY и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор