Сравнение FRCOY с SNY
FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and SNY (Sanofi) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FRCOY returned 17.01%/yr vs 5.06%/yr for SNY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRCOY и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCOY показывает доходность 35.28%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 17.01% против 5.06% соответственно.
FRCOY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 35.28%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 17.01%
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам FRCOY и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 35.28% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 17.05% | 27.87% | 12.63% |
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between FRCOY and SNY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FRCOY:
$150.26B
SNY:
$107.37B
FRCOY:
¥171.14
SNY:
€3.10
FRCOY:
46.46
SNY:
12.59
FRCOY:
6.28
SNY:
2.01
FRCOY:
8.94
SNY:
1.29
FRCOY:
¥3.89T
SNY:
€47.35B
FRCOY:
¥1.95T
SNY:
€34.18B
FRCOY:
¥1.02T
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCOY vs. SNY — Ранг доходности на риск
FRCOY
SNY
Сравнение FRCOY c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCOY | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.19 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -0.33 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRCOY и SNY
Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCOY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -46.46% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -16.70% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -23.37% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -33.52% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -33.52% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -17.15% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.23% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 9.39% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOY и SNY
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCOY | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 8.35% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 17.17% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 26.29% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 25.04% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 23.41% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOY и SNY
FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRCOY и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRCOY и SNY
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 515.79B при выручке в 1.02T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 206.81B при выручке в 1.02T, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 147.54B при выручке в 1.02T, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRCOY and SNY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (12.38%) compared to SNY (8.35%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs SNY's -46.46%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRCOY и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор