PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с SOBKY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с SOBKY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и SoftBank Corp (SOBKY).

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и SOBKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и SoftBank Corp (SOBKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRCOY и SOBKY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		11.19%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%25.34%
SOBKY
SoftBank Corp		-1.90%10.81%4.12%9.74%-10.64%-0.24%-3.88%13.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$123.67B

SOBKY:

$63.96B

EPS

FRCOY:

$98.30

SOBKY:

$120.04

Коэффициент P/E

FRCOY:

0.41

SOBKY:

0.11

Коэффициент PEG

FRCOY:

0.01

SOBKY:

0.07

Коэффициент P/S

FRCOY:

0.05

SOBKY:

0.01

Коэффициент P/B

FRCOY:

7.71

SOBKY:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

$2.51T

SOBKY:

$6.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

$1.34T

SOBKY:

$3.37T

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

$589.29B

SOBKY:

$1.81T

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у SOBKY с доходностью -1.90%.

FRCOY

1 день
1.46%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.19%
6 месяцев
30.68%
1 год
35.34%
3 года*
23.10%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.99%

SOBKY

1 день
0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-4.77%
3 года*
6.34%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

SoftBank Corp

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с CJPRYFRCOY с MPNGYFRCOY с ASCCYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY
Часто сравнивают с SOBKY:
SOBKY с SFTBYSOBKY с NTTYYSOBKY с AAPLSOBKY с SONYSOBKY с AMZNSOBKY с IVVSOBKY с RGTI

Доходность на риск

FRCOY vs. SOBKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SOBKY
Ранг доходности на риск SOBKY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBKY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBKY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBKY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBKY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBKY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c SOBKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и SoftBank Corp (SOBKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCOYSOBKYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.25

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.23

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.19

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.33

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCOY vs. SOBKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SOBKY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и SOBKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCOYSOBKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.25

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между FRCOY и SOBKY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и SOBKY

Ни FRCOY, ни SOBKY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
SOBKY
SoftBank Corp		0.00%2.19%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и SOBKY

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки SOBKY в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и SOBKY.

Загрузка...

Показатели просадок

FRCOYSOBKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-34.52%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-21.06%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-34.52%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-19.68%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-13.90%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

12.46%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и SOBKY

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с SoftBank Corp (SOBKY) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRCOYSOBKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

6.78%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

12.44%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

19.45%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

18.25%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.30%

+8.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и SOBKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и SoftBank Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.80B
1.83T
(FRCOY) Общая выручка
(SOBKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRCOY и SOBKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и SoftBank Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.7%
48.4%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.38B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

SOBKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoftBank Corp сообщила о валовой прибыли в 883.76B при выручке в 1.83T, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SOBKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoftBank Corp сообщила об операционной прибыли в 266.37B при выручке в 1.83T, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 975.06M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

SOBKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoftBank Corp сообщила о чистой прибыли в 136.84B при выручке в 1.83T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.