PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCOY с MPNGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с MPNGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and MPNGY (Meituan ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FRCOY in Apparel Retail, MPNGY in Internet Retail. Over the past 5 years, FRCOY returned 15.98%/yr vs -21.41%/yr for MPNGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и MPNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Meituan ADR (MPNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 33.43%, что значительно выше, чем у MPNGY с доходностью -16.33%.

FRCOY

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.57%
6 месяцев
19.96%
С начала года
33.43%
1 год
61.48%
3 года*
25.01%
5 лет*
15.98%
10 лет*
16.83%

MPNGY

1 день
3.03%
1 месяц
15.24%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-16.33%
1 год
-30.43%
3 года*
-12.65%
5 лет*
-21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и MPNGY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		33.43%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%-4.57%
MPNGY
Meituan ADR		-16.33%-32.00%84.72%-52.51%-23.47%-22.79%189.35%7.62%

Correlation

The correlation between FRCOY and MPNGY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$148.21B

MPNGY:

$68.29B

EPS

FRCOY:

¥171.14

MPNGY:

-CN¥13.09

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.20

MPNGY:

1.24

Коэффициент P/B

FRCOY:

8.82

MPNGY:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.89T

MPNGY:

CN¥367.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.95T

MPNGY:

CN¥103.96B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥1.02T

MPNGY:

-CN¥36.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Meituan ADR

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY
Часто сравнивают с MPNGY:
MPNGY с 3988.HKMPNGY с BABAMPNGY с KTECMPNGY с FXIMPNGY с TCEHYMPNGY с NVDAMPNGY с MSFT

Доходность на риск

FRCOY vs. MPNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MPNGY
Ранг доходности на риск MPNGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c MPNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Meituan ADR (MPNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYMPNGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.72

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.96

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.60

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-0.98

+11.30

FRCOY vs. MPNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MPNGY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и MPNGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и MPNGY

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки MPNGY в -86.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и MPNGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYMPNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-86.40%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-51.09%

+33.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-70.63%

+48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-79.07%

+38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-81.03%

+68.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-54.63%

+35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

31.12%

-25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и MPNGY

Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 12.32%, в то время как у Meituan ADR (MPNGY) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYMPNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

13.73%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

33.83%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

42.53%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

61.60%

-31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

60.84%

-30.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и MPNGY

Ни FRCOY, ни MPNGY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и MPNGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Meituan ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
1.02T
90.49B
(FRCOY) Общая выручка
(MPNGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, MPNGY значения в CNY

Сравнение рентабельности FRCOY и MPNGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Meituan ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
50.8%
28.5%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 515.79B при выручке в 1.02T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

MPNGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meituan ADR сообщила о валовой прибыли в 25.81B при выручке в 90.49B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 206.81B при выручке в 1.02T, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

MPNGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meituan ADR сообщила об операционной прибыли в -7.42B при выручке в 90.49B, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 147.54B при выручке в 1.02T, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MPNGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meituan ADR сообщила о чистой прибыли в -6.79B при выручке в 90.49B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and MPNGY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPNGY has higher volatility (13.73%) compared to FRCOY (12.32%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs MPNGY's -86.40%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и MPNGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор