Сравнение FRCOY с MPNGY
FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and MPNGY (Meituan ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FRCOY in Apparel Retail, MPNGY in Internet Retail. Over the past 5 years, FRCOY returned 13.95%/yr vs -23.98%/yr for MPNGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRCOY и MPNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCOY показывает доходность 37.15%, что значительно выше, чем у MPNGY с доходностью -24.21%.
FRCOY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 34.08%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 18.47%
MPNGY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -13.75%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCOY и MPNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 37.15% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | -4.77% |
MPNGY Meituan ADR | -24.21% | -32.00% | 84.72% | -52.51% | -23.47% | -22.79% | 189.35% | 2.52% |
Correlation
The correlation between FRCOY and MPNGY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FRCOY:
$152.56B
MPNGY:
$61.12B
FRCOY:
$157.47
MPNGY:
-$13.06
FRCOY:
0.04
MPNGY:
0.17
FRCOY:
0.06
MPNGY:
0.41
FRCOY:
$3.70T
MPNGY:
$367.03B
FRCOY:
$1.89T
MPNGY:
$103.96B
FRCOY:
$923.74B
MPNGY:
-$36.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCOY vs. MPNGY — Ранг доходности на риск
FRCOY
MPNGY
Сравнение FRCOY c MPNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Meituan ADR (MPNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCOY | MPNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.90 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.33 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCOY | MPNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.08 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.39 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FRCOY и MPNGY
Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки MPNGY в -86.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и MPNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCOY | MPNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -86.40% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -50.12% | +32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -66.89% | +44.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -81.43% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -82.82% | +78.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -54.17% | +34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 33.61% | -26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOY и MPNGY
Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 10.75%, в то время как у Meituan ADR (MPNGY) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCOY | MPNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 18.68% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 32.07% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 41.79% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 61.68% | -31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 61.09% | -31.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOY и MPNGY
Ни FRCOY, ни MPNGY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
MPNGY Meituan ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRCOY и MPNGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Meituan ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRCOY и MPNGY
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
MPNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о валовой прибыли в 25.81B при выручке в 90.49B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MPNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила об операционной прибыли в -7.42B при выручке в 90.49B, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MPNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meituan ADR сообщила о чистой прибыли в -6.79B при выручке в 90.49B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRCOY and MPNGY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPNGY has higher volatility (18.68%) compared to FRCOY (10.75%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs MPNGY's -86.40%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRCOY и MPNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор