PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с CJPRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с CJPRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and CJPRY (Central Japan Railway Co) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CJPRY operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, FRCOY returned 18.49%/yr vs -5.00%/yr for CJPRY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и CJPRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Central Japan Railway Co (CJPRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у CJPRY с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции CJPRY по среднегодовой доходности: 18.49% против -5.00% соответственно.

FRCOY

1 день
-2.95%
1 месяц
5.19%
С начала года
35.47%
6 месяцев
34.73%
1 год
46.11%
3 года*
27.39%
5 лет*
13.66%
10 лет*
18.49%

CJPRY

1 день
-1.81%
1 месяц
-9.82%
С начала года
-25.24%
6 месяцев
-25.72%
1 год
-4.28%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и CJPRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		35.47%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
CJPRY
Central Japan Railway Co		-25.24%47.89%-25.84%3.96%-8.21%-6.15%-29.44%-5.23%18.00%9.48%

Correlation

The correlation between FRCOY and CJPRY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$150.69B

CJPRY:

$19.53B

EPS

FRCOY:

$157.47

CJPRY:

$289.63

Коэффициент P/E

FRCOY:

0.31

CJPRY:

0.04

Коэффициент PEG

FRCOY:

0.01

CJPRY:

0.00

Коэффициент P/S

FRCOY:

0.04

CJPRY:

0.01

Коэффициент P/B

FRCOY:

0.06

CJPRY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

$3.70T

CJPRY:

$2.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

$1.89T

CJPRY:

$1.06T

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

$923.74B

CJPRY:

$1.06T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Central Japan Railway Co

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY

Доходность на риск

FRCOY vs. CJPRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CJPRY
Ранг доходности на риск CJPRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPRY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPRY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPRY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPRY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPRY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c CJPRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Central Japan Railway Co (CJPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCOYCJPRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.16

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.03

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.13

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

-0.37

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCOY vs. CJPRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CJPRY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и CJPRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCOYCJPRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.16

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.35

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и CJPRY

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки CJPRY в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и CJPRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYCJPRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-62.98%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-33.95%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-34.04%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-46.86%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-62.98%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-56.61%

+51.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-26.71%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

11.60%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и CJPRY

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Central Japan Railway Co (CJPRY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJPRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYCJPRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

4.86%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

18.75%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

27.05%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

24.32%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

25.05%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и CJPRY

Ни FRCOY, ни CJPRY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJPRY
Central Japan Railway Co		0.00%0.40%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.73%0.55%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и CJPRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Central Japan Railway Co. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
501.11B
(FRCOY) Общая выручка
(CJPRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRCOY и CJPRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Central Japan Railway Co.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
40.2%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

CJPRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о валовой прибыли в 201.59B при выручке в 501.11B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CJPRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила об операционной прибыли в 135.86B при выручке в 501.11B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CJPRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о чистой прибыли в 95.36B при выручке в 501.11B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and CJPRY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (10.73%) compared to CJPRY (4.86%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs CJPRY's -62.98%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и CJPRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор