PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с CJPRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с CJPRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Central Japan Railway Co (CJPRY).

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и CJPRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Central Japan Railway Co (CJPRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRCOY и CJPRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		11.19%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
CJPRY
Central Japan Railway Co		-4.07%47.89%-25.84%3.96%-8.21%-6.15%-29.44%-5.23%18.00%9.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$123.67B

CJPRY:

$25.43B

EPS

FRCOY:

$98.30

CJPRY:

$280.82

Коэффициент P/E

FRCOY:

0.41

CJPRY:

0.05

Коэффициент PEG

FRCOY:

0.01

CJPRY:

0.00

Коэффициент P/S

FRCOY:

0.05

CJPRY:

0.01

Коэффициент P/B

FRCOY:

7.71

CJPRY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

$2.51T

CJPRY:

$2.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

$1.34T

CJPRY:

$1.04T

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

$589.29B

CJPRY:

$1.05T

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у CJPRY с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции CJPRY по среднегодовой доходности: 14.99% против -2.42% соответственно.

FRCOY

1 день
1.46%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.19%
6 месяцев
30.68%
1 год
35.34%
3 года*
23.10%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.99%

CJPRY

1 день
1.38%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-8.15%
1 год
37.83%
3 года*
3.75%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Central Japan Railway Co

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY

Доходность на риск

FRCOY vs. CJPRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CJPRY
Ранг доходности на риск CJPRY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPRY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPRY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPRY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPRY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c CJPRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Central Japan Railway Co (CJPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCOYCJPRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.13

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.93

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCOY vs. CJPRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJPRY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и CJPRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCOYCJPRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.06

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRCOY и CJPRY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и CJPRY

Ни FRCOY, ни CJPRY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
CJPRY
Central Japan Railway Co		0.00%0.40%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.73%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и CJPRY

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки CJPRY в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и CJPRY.

Загрузка...

Показатели просадок

FRCOYCJPRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-62.98%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-18.15%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-46.86%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-62.98%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-44.33%

+32.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-26.50%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и CJPRY

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Central Japan Railway Co (CJPRY) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJPRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRCOYCJPRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

9.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

22.36%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

28.09%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

24.48%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

25.00%

+5.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и CJPRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Central Japan Railway Co. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.80B
541.55B
(FRCOY) Общая выручка
(CJPRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRCOY и CJPRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Central Japan Railway Co.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.7%
55.5%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.38B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

CJPRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о валовой прибыли в 300.55B при выручке в 541.55B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CJPRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила об операционной прибыли в 247.09B при выручке в 541.55B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 975.06M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

CJPRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о чистой прибыли в 164.02B при выручке в 541.55B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.