Сравнение FRBSX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBSX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBSX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | -0.03% | 6.57% | 10.78% | 9.00% | -6.81% | 26.62% | -2.40% | 24.53% | -12.64% | 12.50% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBSX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.29% соответственно.
FRBSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.00%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBSX и SHAPX
FRBSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRBSX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRBSX
SHAPX
Сравнение FRBSX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBSX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.85 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.36 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.17 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBSX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FRBSX и SHAPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBSX и SHAPX
Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | 4.61% | 4.60% | 8.44% | 2.32% | 4.39% | 13.02% | 3.71% | 7.88% | 16.87% | 8.07% | 6.60% | 17.29% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRBSX и SHAPX
Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBSX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -46.19% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.57% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -20.53% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -32.21% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.27% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -4.79% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.33% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBSX и SHAPX
Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 5.01% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBSX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.83% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.09% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.89% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.72% | +2.59% |