Сравнение FRBAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.36% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и VFAIX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FRBAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FRBAX
VFAIX
Сравнение FRBAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.14 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.32 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.26 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.78 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и VFAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и VFAIX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и VFAIX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -78.64% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.72% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -25.71% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -44.37% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -11.94% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -18.69% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.92% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и VFAIX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.88% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 11.74% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 19.94% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 19.42% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.63% | +6.67% |