Сравнение FRBAX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.21% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и PDT
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
FRBAX vs. PDT — Ранг доходности на риск
FRBAX
PDT
Сравнение FRBAX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и PDT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и PDT
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и PDT
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -62.39% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -10.34% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -40.44% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -62.39% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -1.97% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.05% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.63% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и PDT
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.23% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 7.21% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 13.22% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 17.06% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 25.18% | +4.12% |