Сравнение FRAMX с WFSPX
FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - FRAMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FRAMX returned 173.61%/yr vs 15.68%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 1,644,791.35%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FRAMX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 173.61% против 15.68% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,599,541.56%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 6 месяцев
- 1,644,517.81%
- 1 год
- 1,729,686.80%
- 3 года*
- 2,590.99%
- 5 лет*
- 609.45%
- 10 лет*
- 173.61%
WFSPX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам FRAMX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 9.77% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Correlation
The correlation between FRAMX and WFSPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between FRAMX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FRAMX
WFSPX
Сравнение FRAMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRAMX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +548,102.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 76,384.47 | 1.39 | +76,383.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 523,435.99 | 3.01 | +523,432.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,185,767.38 | 13.58 | +2,185,753.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и WFSPX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -58.21% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -8.90% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -18.74% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -24.51% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -33.74% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -12.76% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и WFSPX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) имеет более высокую волатильность в 967.33% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 967.33% | 4.67% | +962.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 967.35% | 9.83% | +957.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,592,536.58% | 12.49% | +1,592,524.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 712,487.94% | 16.97% | +712,470.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 503,504.00% | 18.07% | +503,485.93% |
Сравнение комиссий FRAMX и WFSPX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и WFSPX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.97%, что больше доходности WFSPX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.59% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
FRAMX and WFSPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to WFSPX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs WFSPX's -58.21%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAMX и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор