PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 3.73% против 5.47% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FRAMX и URINX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между FRAMX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и URINX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и URINX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-15.27%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-4.41%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-15.27%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-15.27%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.81%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.93%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.02%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.61%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.83%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.07%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

6.23%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.79%

-1.31%