PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FDKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с FDKLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRAMX returned 3.94%/yr vs 11.93%/yr for FDKLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for FDKLX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FDKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у FDKLX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям FDKLX по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.93% соответственно.

FRAMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.14%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.94%

FDKLX

1 день
0.45%
1 месяц
5.62%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.58%
1 год
28.76%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и FDKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.94%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		12.67%21.38%14.16%19.91%-18.18%15.88%16.38%26.06%-7.23%20.58%

Correlation

The correlation between FRAMX and FDKLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2014 г.

0.79

The correlation between FRAMX and FDKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX
Часто сравнивают с FDKLX:
FDKLX с VTTSXFDKLX с FDKVXFDKLX с FXAIXFDKLX с VOOFDKLX с FHANXFDKLX с FZROXFDKLX с FSKAX

Доходность на риск

FRAMX vs. FDKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDKLX
Ранг доходности на риск FDKLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXFDKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.46

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.20

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

14.19

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. FDKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXFDKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FDKLX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FDKLX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FDKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXFDKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-30.73%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-9.11%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-14.73%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-26.19%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-30.73%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.57%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.05%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FDKLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXFDKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.55%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

9.44%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.66%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

14.39%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

15.16%

-10.64%

Сравнение комиссий FRAMX и FDKLX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDKLX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FDKLX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FDKLX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.68%1.95%1.94%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.33%2.12%2.41%1.82%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.84%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FRAMX and FDKLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDKLX has higher volatility (3.55%) compared to FRAMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs FDKLX's -30.73%.

FDKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и FDKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор