PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FRAMX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.73% против 1.88% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FRAMX и ASFYX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FRAMX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.27

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.42

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.18

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

0.29

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.27

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между FRAMX и ASFYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и ASFYX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и ASFYX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-36.43%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-13.51%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-36.43%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-36.43%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-24.28%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-13.10%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

8.26%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и ASFYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.82%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

10.00%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

13.00%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.67%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

12.68%

-8.20%