PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с HFHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FRA returned 6.42%/yr vs 4.61%/yr for HFHIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.80%/yr for HFHIX.

Доходность

Сравнение доходности FRA и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HFHIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции HFHIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 4.61% соответственно.

FRA

1 день
-0.90%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-3.17%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.42%

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.52%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.56%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		0.86%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Correlation

The correlation between FRA and HFHIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.22

The correlation between FRA and HFHIX shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с LFRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с PYFRX

Доходность на риск

FRA vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAHFHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.22

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
5.38

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.81

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.01

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.92

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HFHIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.22

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.27

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FRA и HFHIX

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и HFHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-23.31%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-1.85%

-13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-2.14%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-8.21%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-23.31%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.11%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.34%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

0.51%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и HFHIX

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.78%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.00%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

2.50%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

2.94%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

4.18%

+11.35%

Сравнение комиссий FRA и HFHIX

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и HFHIX

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности HFHIX в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.53%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		7.29%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Часто задаваемые вопросы

FRA and HFHIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRA has higher volatility (2.04%) compared to HFHIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs HFHIX's -23.31%.

HFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и HFHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор