Сравнение FRA с FLOTX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRA returned 6.14%/yr vs 2.75%/yr for FLOTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 1.07%/yr for FLOTX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и FLOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FLOTX с доходностью -0.16%.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
FLOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и FLOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -13.97% |
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | -0.16% | 2.47% | 6.76% | 8.28% | -3.59% | 2.45% | 3.95% | 3.51% | 1.96% |
Correlation
The correlation between FRA and FLOTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. FLOTX — Ранг доходности на риск
FRA
FLOTX
Сравнение FRA c FLOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | FLOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.03 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.57 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и FLOTX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и FLOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | FLOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -4.40% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -2.36% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -3.34% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -4.40% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.59% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.03% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 0.94% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и FLOTX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | FLOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 1.36% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 1.68% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.69% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 2.45% | +13.06% |
Сравнение комиссий FRA и FLOTX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FLOTX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и FLOTX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности FLOTX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | 6.69% | 5.79% | 7.15% | 7.16% | 1.56% | 2.13% | 2.42% | 3.78% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and FLOTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRA has higher volatility (2.17%) compared to FLOTX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs FLOTX's -4.40%.
FLOTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и FLOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор