PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOTX с GTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOTX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.86%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 3.23%.

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с RCRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с DFLYXFLOTX с PYFRX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRX

Сравнение комиссий FLOTX и GTAIX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

FLOTX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.55

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.13

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.14

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

10.15

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.55

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.41

+0.79

Корреляция

Корреляция между FLOTX и GTAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и GTAIX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности GTAIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и GTAIX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-24.25%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-8.32%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-19.43%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.12%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.92%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и GTAIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.57%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.63%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

6.51%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

11.23%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

10.72%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

11.54%

-9.07%