PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRA с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с FFANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 6.68%/yr for FFANX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FRA и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRA имеют среднегодовую доходность 6.38%, а акции FFANX немного впереди с 6.68%.

FRA

1 день
-0.09%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
-3.49%
С начала года
-1.03%
1 год
-7.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.38%

FFANX

1 день
0.27%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
5.63%
С начала года
7.36%
1 год
14.58%
3 года*
10.66%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.03%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.36%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FRA and FFANX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SPYG
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FRA vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRAFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.07

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.94

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.86

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

12.15

-13.02

FRA vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRA и FFANX

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-31.69%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-5.20%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-7.55%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-18.52%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-18.52%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.28%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.78%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

1.22%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и FFANX

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

6.20%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

7.20%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.97%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

7.72%

+7.79%

Сравнение комиссий FRA и FFANX

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и FFANX

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности FFANX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.63%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.77%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FRA and FFANX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (2.29%) compared to FRA (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор