Сравнение FRA с FFANX
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRA returned 6.60%/yr vs 6.99%/yr for FFANX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности FRA и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям FFANX по среднегодовой доходности: 6.60% против 6.99% соответственно.
FRA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.60%
FFANX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам FRA и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.25% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 7.45% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between FRA and FFANX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. FFANX — Ранг доходности на риск
FRA
FFANX
Сравнение FRA c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.27 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.95 | -14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и FFANX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -31.69% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -5.20% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -7.55% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -18.52% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -18.52% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -0.13% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.79% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 1.22% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и FFANX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.94% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 6.01% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 7.09% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 7.94% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 7.74% | +7.79% |
Сравнение комиссий FRA и FFANX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и FFANX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности FFANX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.65% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.65% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and FFANX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFANX has higher volatility (2.94%) compared to FRA (2.22%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs FFANX's -31.69%.
FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор