PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с FIHFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXFIHFX
Дох-ть с нач. г.10.73%13.76%
Дох-ть за 1 год19.84%23.99%
Дох-ть за 3 года1.58%3.07%
Дох-ть за 5 лет6.14%8.49%
Дох-ть за 10 лет6.45%8.14%
Коэф-т Шарпа2.772.83
Коэф-т Сортино4.104.05
Коэф-т Омега1.531.54
Коэф-т Кальмара1.602.08
Коэф-т Мартина17.2318.28
Индекс Язвы1.19%1.36%
Дневная вол-ть7.42%8.80%
Макс. просадка-22.66%-28.42%
Текущая просадка-0.61%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FQIFX и FIHFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FIHFX

С начала года, FQIFX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у FIHFX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям FIHFX по среднегодовой доходности: 6.45% против 8.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.35%
8.44%
FQIFX
FIHFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и FIHFX

И FQIFX, и FIHFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.23
FIHFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.28

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и FIHFX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.83
FQIFX
FIHFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FIHFX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FIHFX в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.18%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.95%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FIHFX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FIHFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.04%
FQIFX
FIHFX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FIHFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
2.26%
FQIFX
FIHFX