PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQIFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQIFX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FQIFX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FQIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FQIFX returned 7.94%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FQIFX charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.94% против 21.84% соответственно.

FQIFX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.12%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.69%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.94%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQIFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		6.64%14.84%8.49%13.88%-16.54%9.52%13.56%19.63%-4.51%15.15%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FQIFX and FBGRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between FQIFX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FQIFX:
FQIFX с FFTWXFQIFX с VTTVXFQIFX с FXAIXFQIFX с VTINXFQIFX с FOCIXFQIFX с SPYFQIFX с VFIAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FQIFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQIFX
Ранг доходности на риск FQIFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQIFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQIFXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.57

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.31

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.54

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.99

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQIFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQIFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FBGRX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQIFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-58.64%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-12.65%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-27.07%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-43.08%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.66%

-43.08%

+20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.31%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-12.53%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.98%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQIFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.19%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

13.01%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

17.43%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

24.88%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

23.68%

-13.78%

Сравнение комиссий FQIFX и FBGRX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FBGRX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		4.33%4.92%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%

Часто задаваемые вопросы

FQIFX and FBGRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (4.19%) compared to FQIFX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FQIFX dropped -22.66% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQIFX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор