PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с VDIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. FQAL is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 9.83%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.63%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between FQAL and VDIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between FQAL and VDIGX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FQAL и VDIGX

Секторы
FQAL
VDIGX

Технологии

34.3%
23.6%

Финансовые услуги

12.3%
20.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Промышленность

9.1%
14.9%

Здравоохранение

8.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.9%

Энергетика

3.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

FQAL
34.3%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
VDIGX
20.1%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
VDIGX
2.3%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
VDIGX
10.7%

Промышленность

FQAL
9.1%
VDIGX
14.9%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
VDIGX
16.1%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
VDIGX
7.9%

Энергетика

FQAL
3.9%
VDIGX
1.1%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
VDIGX
2.6%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
VDIGX
0.5%

Недвижимость

FQAL
2.2%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

FQAL vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.86

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.32

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.95

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

3.67

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.86

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FQAL и VDIGX

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-45.23%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.09%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-10.23%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-16.18%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.10%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.65%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.36%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и VDIGX

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.61%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.06%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.86%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.70%

+1.88%

Сравнение комиссий FQAL и VDIGX

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и VDIGX

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VDIGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and VDIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.33%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs VDIGX's -45.23%.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор