PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FQAL и VDIGX

FQAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FQAL vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.39

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.40

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

1.57

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Корреляция

Корреляция между FQAL и VDIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и VDIGX

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и VDIGX

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-45.23%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.57%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-16.18%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.10%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.67%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.45%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и VDIGX

Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.66%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.50%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.85%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.69%

+1.99%