PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FQAL с GARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FQAL и GARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Mango Growth ETF (GARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.


FQAL

1 день
0.01%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.33%
С начала года
9.98%
1 год
19.49%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.95%
10 лет*

GARY

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
21.92%
С начала года
29.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и GARY


2026 (YTD)2025
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
9.98%0.13%
GARY
Mango Growth ETF
29.46%0.15%

Correlation

The correlation between FQAL and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Quality Factor ETF

Mango Growth ETF

Доходность на риск

FQAL vs. GARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c GARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FQALGARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

FQAL vs. GARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQAL и GARY

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и GARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FQALGARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-10.28%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.64%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.93%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и GARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FQALGARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

21.74%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

21.74%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.74%

-4.22%

Сравнение комиссий FQAL и GARY

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и GARY

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GARY в 0.04%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
1.15%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FQAL and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

FQAL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.04% for GARY.

They also come from different issuers: Fidelity and Mango. Their fees differ too: 0.29% for FQAL and 0.77% for GARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и GARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор