PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQAL с FCNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FQAL returned 12.41%/yr vs 15.12%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FQAL и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQAL показывает доходность 7.87%, а FCNTX немного ниже – 7.76%.

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQAL и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FQAL and FCNTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between FQAL and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FQAL и FCNTX

Секторы
FQAL
FCNTX

Технологии

34.3%
27.0%

Финансовые услуги

12.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

9.1%
8.6%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Технологии

FQAL
34.3%
FCNTX
27.0%

Финансовые услуги

FQAL
12.3%
FCNTX
13.8%

Коммуникационные услуги

FQAL
10.5%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

FQAL
10.1%
FCNTX
10.1%

Промышленность

FQAL
9.1%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

FQAL
8.9%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FQAL
4.4%
FCNTX
3.7%

Энергетика

FQAL
3.9%
FCNTX
3.6%

Сырьевые материалы

FQAL
2.2%
FCNTX
2.1%

Коммунальные услуги

FQAL
2.2%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

FQAL
2.2%
FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FQAL vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.72

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.13

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

9.04

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FQAL и FCNTX

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQALFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-49.19%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.30%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.75%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-32.59%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.16%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.65%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 2.33%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQALFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.26%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

10.48%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.03%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.15%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.68%

-2.10%

Сравнение комиссий FQAL и FCNTX

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и FCNTX

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FQAL and FCNTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.26%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs FCNTX's -49.19%.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQAL и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор