PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с WNTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FPXI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FPXI returned 31.85% vs 100.15% for WNTR. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FPXI charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам FPXI и WNTR

2026 (YTD)2025
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%24.70%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		6.73%52.78%

Correlation

The correlation between FPXI and WNTR is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

FPXI vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.85

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.18

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.36

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

5.96

-1.31

FPXI vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и WNTR

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-42.65%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-42.65%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-12.93%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-20.10%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

16.86%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и WNTR

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 12.79% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

12.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

46.85%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

54.57%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

53.24%

-30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

53.24%

-31.30%

Сравнение комиссий FPXI и WNTR

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и WNTR

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности WNTR в 111.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to FPXI (12.79%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 31.85% for FPXI. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 31.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.64% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 1.00% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор