PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

FPXI и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXI показывает доходность 7.38%, а RODM немного выше – 7.69%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.84% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий FPXI и RODM

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

FPXI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.41

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.15

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.48

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

16.44

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между FPXI и RODM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и RODM

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и RODM

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-35.98%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.40%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-28.85%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-35.98%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-3.14%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-6.46%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.99%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и RODM

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

5.20%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

7.95%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

13.39%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

13.42%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.21%

+5.61%