Сравнение FPXI с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
FPXI и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPXI и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXI и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 7.38% | 26.37% | 12.62% | 5.02% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
FPXI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.40%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXI и MAGS
FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
FPXI vs. MAGS — Ранг доходности на риск
FPXI
MAGS
Сравнение FPXI c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXI | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.58 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.60 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.57 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.36 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между FPXI и MAGS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXI и MAGS
Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.74% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPXI и MAGS
Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -29.91% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -18.62% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -13.78% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -4.77% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.36% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXI и MAGS
First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 8.50% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 15.51% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 28.70% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 26.28% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.28% | -5.46% |