PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

FPXI и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.75% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOO
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий FPXI и IMTM

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FPXI vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.54

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.14

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.17

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.48

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FPXI и IMTM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и IMTM

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и IMTM

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-32.66%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.85%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-32.66%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-32.66%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-7.08%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-7.53%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.22%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и IMTM

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.33%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.15%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.92%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

17.45%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.51%

+3.31%