PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

FPXI и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.97% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VIGIFPXI с VXUSFPXI с VOO
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий FPXI и IDHQ

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

FPXI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.77

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.31

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между FPXI и IDHQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и IDHQ

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и IDHQ

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-73.84%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.44%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-33.54%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-33.54%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-8.69%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-21.37%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.25%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и IDHQ

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.68%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.37%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.84%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

16.89%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.69%

+3.13%