PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.89%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.24% соответственно.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FPXI and FDL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FPXI and FDL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPXI и FDL

Секторы
FPXI
FDL

Технологии

31.4%
1.1%

Промышленность

22.6%
3.8%

Сырьевые материалы

14.8%
0.3%

Здравоохранение

11.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Финансовые услуги

5.0%
15.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Энергетика

2.3%
27.3%

Коммунальные услуги

0.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
14.7%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
FDL
1.1%

Промышленность

FPXI
22.6%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
FDL
0.3%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
FDL
15.1%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
FDL
10.6%

Энергетика

FPXI
2.3%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
FDL
6.5%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
FDL
14.7%

Недвижимость

FPXI
0.6%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FPXI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.25

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.56

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

13.56

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FDL

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-65.93%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-4.27%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-12.24%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-16.46%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-41.40%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.18%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-9.66%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.75%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FDL

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

2.85%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

7.87%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

11.28%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

14.31%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.11%

+4.07%

Сравнение комиссий FPXI и FDL

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FDL

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FDL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.89% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.89% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.59% for FPXI.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FPXI tracks IPOX International Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.45% for FDL.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор