PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FPXI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.48% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FPXI и FDL

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FPXI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.00

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.77

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.07

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPXI и FDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FDL

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FDL

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-65.93%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.58%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-16.46%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-41.40%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-1.21%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-9.72%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FDL

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

2.71%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

8.23%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

14.94%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.32%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.09%

+3.73%