PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.11%/yr vs 8.03%/yr for SPEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 5.34%.

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и SPEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-8.88%

Correlation

The correlation between FPXE and SPEU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between FPXE and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXE и SPEU

Секторы
FPXE
SPEU

Промышленность

24.6%
6.1%

Здравоохранение

19.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.3%

Технологии

12.5%
9.2%

Финансовые услуги

11.5%
13.3%

Сырьевые материалы

8.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Энергетика

2.0%
5.3%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.6%

Промышленность

FPXE
24.6%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
SPEU
10.4%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
SPEU
3.3%

Технологии

FPXE
12.5%
SPEU
9.2%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
SPEU
13.3%

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
SPEU
3.4%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
SPEU
0.9%

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
SPEU
1.5%

Энергетика

FPXE
2.0%
SPEU
5.3%

Недвижимость

FPXE
1.6%
SPEU
1.6%

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
SPEU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

FPXE vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXESPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.71

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

5.47

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXESPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FPXE и SPEU

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXESPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-62.45%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.09%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-14.17%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-32.70%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.56%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-13.85%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и SPEU

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXESPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.75%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.85%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.42%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

17.51%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.51%

+3.65%

Сравнение комиссий FPXE и SPEU

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и SPEU

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and SPEU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.87%) compared to SPEU (5.75%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs SPEU's -62.45%.

On 5-year performance, SPEU leads with 8.03% vs 5.11% for FPXE. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.03% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.01% for FPXE.

FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор