PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 2.43%/yr vs 34.32%/yr for SMH. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

FPXE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.06%
1 год
10.31%
3 года*
17.77%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.08%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXE

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
$9.12K$9.58K$25.65K

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам FPXE и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		9.06%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-15.00%

Correlation

The correlation between FPXE and SMH is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.60

The correlation between FPXE and SMH shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и SMH

Секторы
FPXE
SMH

Технологии

20.0%
100.0%

Промышленность

19.7%

-

Здравоохранение

17.3%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

FPXE
20.0%
SMH
100.0%

Промышленность

FPXE
19.7%
SMH

-

Здравоохранение

FPXE
17.3%
SMH

-

Финансовые услуги

FPXE
14.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FPXE
11.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

FPXE
7.5%
SMH

-

Энергетика

FPXE
3.6%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FPXE
2.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

FPXE
1.5%
SMH

-

Недвижимость

FPXE
0.7%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SPYFPXE с LVHIFPXE с SPOTFPXE с FEPFPXE с VEUR.LFPXE с FLEU
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

FPXE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.57

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.93

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

4.05

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

15.89

-13.52

FPXE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и SMH

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-84.96%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-24.62%

+13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-35.74%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-45.30%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-14.83%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-40.88%

+26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

6.26%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и SMH

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 6.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

14.68%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

33.23%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

38.76%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

36.59%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

33.37%

-11.13%

Сравнение комиссий FPXE и SMH

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и SMH

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.41%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and SMH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to FPXE (6.54%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 34.32% vs 2.43% for FPXE. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 34.32% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.19% for SMH.

FPXE is categorized as Europe Equities, while SMH is Semiconductors. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор