Сравнение FPXE с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
FPXE и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и FEP
FPXE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
FPXE vs. FEP — Ранг доходности на риск
FPXE
FEP
Сравнение FPXE c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.66 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.31 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 12.59 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и FEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и FEP
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и FEP
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -46.05% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.31% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -38.99% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.38% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -12.14% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.23% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и FEP
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 8.46% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 12.63% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.48% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.57% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.65% | +1.47% |