PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXE с SPOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXE и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXE и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.67%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-19.06%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-30.95%

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -19.06%.

FPXE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.44%
1 год
25.15%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

SPOT

1 день
-3.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-14.81%
3 года*
52.08%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с FEPFPXE с FLEU
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

FPXE vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXESPOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.33

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.19

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.31

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.69

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXESPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.33

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между FPXE и SPOT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и SPOT

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.13%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXE и SPOT

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SPOT.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXESPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-80.51%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-46.80%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-76.39%

+26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-39.42%

+34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-30.64%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

21.15%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и SPOT

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 9.29%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXESPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

12.33%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

31.14%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

45.03%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

47.42%

-25.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

47.06%

-24.94%