PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXE с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с SPOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) is Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, FPXE returned 3.41%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.

FPXE

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.77%
1 год
6.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

SPOT

1 день
-1.92%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-6.29%
С начала года
-18.02%
1 год
-32.52%
3 года*
38.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		5.77%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-18.02%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-32.67%

Correlation

The correlation between FPXE and SPOT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.40

Over the past year, the correlation between FPXE and SPOT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с SPYFPXE с LVHIFPXE с VEUR.LFPXE с FEPFPXE с FLEU
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SHOP.TOSPOT с SPYSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

FPXE vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXESPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.73

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.90

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.74

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-1.23

+2.79

FPXE vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и SPOT

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXESPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-80.51%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-44.11%

+32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-46.80%

+27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-76.39%

+26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-38.64%

+29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-30.96%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

26.40%

-22.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и SPOT

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 5.86%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXESPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.39%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

37.40%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

44.99%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

47.59%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

47.22%

-25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и SPOT

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.45%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and SPOT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (9.39%) compared to FPXE (5.86%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs SPOT's -80.51%.

FPXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор