Сравнение FPXE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FPXE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и SPY
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FPXE vs. SPY — Ранг доходности на риск
FPXE
SPY
Сравнение FPXE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.27 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и SPY
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и SPY
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -55.19% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.05% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -24.50% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.53% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -9.09% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.54% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и SPY
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.35% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 9.50% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.06% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.06% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.92% | +4.20% |