PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 2.43%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

FPXE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
5.55%
С начала года
9.06%
1 год
10.31%
3 года*
17.77%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.08%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXE

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
$9.12K$9.58K$25.65K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FPXE и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		9.06%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.15%

Correlation

The correlation between FPXE and SPY is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between FPXE and SPY shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и SPY

Секторы
FPXE
SPY

Технологии

20.0%
36.9%

Промышленность

19.7%
7.6%

Здравоохранение

17.3%
9.4%

Финансовые услуги

14.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.9%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Технологии

FPXE
20.0%
SPY
36.9%

Промышленность

FPXE
19.7%
SPY
7.6%

Здравоохранение

FPXE
17.3%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

FPXE
14.1%
SPY
12.5%

Потребительский циклический сектор

FPXE
11.8%
SPY
8.9%

Сырьевые материалы

FPXE
7.5%
SPY
1.9%

Энергетика

FPXE
3.6%
SPY
3.4%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.1%
SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.9%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

FPXE
1.5%
SPY
2.6%

Недвижимость

FPXE
0.7%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPOTFPXE с FEPFPXE с VEUR.LFPXE с FLEU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FPXE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.87

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.57

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.71

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

11.55

-9.18

FPXE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и SPY

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-55.19%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.88%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-18.76%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-24.50%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.20%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-9.01%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.08%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и SPY

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.10%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

10.32%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

12.88%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

17.21%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.96%

+4.28%

Сравнение комиссий FPXE и SPY

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и SPY

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.41%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.54%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 2.43% for FPXE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.98% for SPY.

FPXE is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор