Сравнение FPXE с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FPXE и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и NORW
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FPXE vs. NORW — Ранг доходности на риск
FPXE
NORW
Сравнение FPXE c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.57 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.81 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 11.52 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и NORW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и NORW
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и NORW
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -35.62% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -14.87% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -32.78% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.13% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -10.22% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.85% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и NORW
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 7.26% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 13.12% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 22.33% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.94% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.79% | +1.33% |