PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX с HYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FPX и HYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 33.57%.


FPX

1 день
2.06%
1 месяц
6.40%
С начала года
22.57%
6 месяцев
19.18%
1 год
45.11%
3 года*
31.84%
5 лет*
10.64%
10 лет*
15.35%

HYP

1 день
3.85%
1 месяц
3.88%
С начала года
33.57%
6 месяцев
30.99%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и HYP


Correlation

The correlation between FPX and HYP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US Equity Opportunities ETF

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF

Доходность на риск

FPX vs. HYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

HYP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c HYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FPXHYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

FPX vs. HYP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и HYP

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и HYP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FPXHYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-19.58%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-6.47%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и HYP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FPXHYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

43.01%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

43.01%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

43.01%

-18.62%

Сравнение комиссий FPX и HYP

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и HYP

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности HYP в 0.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
0.10%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FPX and HYP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.

FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.10% for HYP.

They also come from different issuers: First Trust and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.85% for HYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и HYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор