PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с DAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FPX returned 32.32%/yr vs 16.04%/yr for DAT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.58%/yr for DAT.

Доходность

Сравнение доходности FPX и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью -3.11%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и DAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%-0.72%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%

Correlation

The correlation between FPX and DAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FPX and DAT has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPX и DAT

Секторы
FPX
DAT

Технологии

29.8%
97.1%

Промышленность

20.0%

-

Здравоохранение

16.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.2%

Коммунальные услуги

6.5%
1.2%

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

FPX
29.8%
DAT
97.1%

Промышленность

FPX
20.0%
DAT

-

Здравоохранение

FPX
16.1%
DAT
0.8%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
DAT
2.2%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
DAT
1.2%

Энергетика

FPX
4.4%
DAT

-

Недвижимость

FPX
4.2%
DAT

-

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
DAT

-

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
DAT

-

Финансовые услуги

FPX
3.0%
DAT

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
DAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVODAT с SRLN

Доходность на риск

FPX vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.13

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.03

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.11

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-0.25

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и DAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.13

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.05

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FPX и DAT

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, примерно равная максимальной просадке DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-56.22%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-34.70%

+22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-34.73%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-10.08%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-26.23%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

15.10%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и DAT

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 6.22%, в то время как у ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

13.55%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

25.18%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

29.78%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

34.02%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

34.02%

-9.74%

Сравнение комиссий FPX и DAT

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DAT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и DAT

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and DAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs DAT's -56.22%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.32% vs 16.04% for DAT. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.32% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DAT.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DAT is Technology Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.58% for DAT.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор