PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAT с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SPRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. DAT is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs 31.95%/yr for SPRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 15.58%.

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-2.75%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%88.02%-44.99%7.80%

Correlation

The correlation between DAT and SPRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DAT and SPRX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAT и SPRX

Секторы
DAT
SPRX

Технологии

96.9%
82.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Здравоохранение

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.1%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
96.9%
SPRX
82.1%

Коммуникационные услуги

DAT
2.3%
SPRX
3.9%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SPRX
1.4%

Здравоохранение

DAT
0.7%
SPRX
2.0%

Сырьевые материалы

DAT

-

SPRX
9.2%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SPRX

-

Энергетика

DAT

-

SPRX

-

Финансовые услуги

DAT

-

SPRX
8.1%

Промышленность

DAT

-

SPRX
9.8%

Недвижимость

DAT

-

SPRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVODAT с XAIX.DE
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ

Доходность на риск

DAT vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.94

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.45

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.91

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.42

-5.68

DAT vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и SPRX

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-51.21%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-24.28%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-42.12%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-24.28%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-17.45%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

8.56%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SPRX

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

19.00%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

40.88%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

49.49%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

42.72%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

42.72%

-8.80%

Сравнение комиссий DAT и SPRX

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SPRX

Ни DAT, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SPRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.00%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 31.95% vs 13.05% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 31.95% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

DAT and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ProShares and Spear. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор