Сравнение DAT с SPRX
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. DAT is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 18.54%/yr vs 36.11%/yr for SPRX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности DAT и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 21.77%.
DAT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 31.80%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
SPRX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $134.78K | $115.24K | $107.53K | |
SPRX Spear Alpha ETF | $7.35M | $5.89M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам DAT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 6.40% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
SPRX Spear Alpha ETF | 21.77% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 7.80% |
Correlation
The correlation between DAT and SPRX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DAT and SPRX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и SPRX
Секторы
DAT
SPRX
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
SPRX
Коммуникационные услуги
DAT
SPRX
Коммунальные услуги
DAT
SPRX
Здравоохранение
DAT
SPRX
Сырьевые материалы
DAT
-
SPRX
Потребительский циклический сектор
DAT
-
SPRX
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
SPRX
-
Энергетика
DAT
-
SPRX
-
Финансовые услуги
DAT
-
SPRX
Промышленность
DAT
-
SPRX
Недвижимость
DAT
-
SPRX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
DAT
SPRX
Сравнение DAT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.03 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и SPRX
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -51.21% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -35.87% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -42.12% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -20.23% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -17.53% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 10.43% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и SPRX
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 10.40%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 22.77% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 44.50% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 52.92% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.03% | 43.46% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 43.43% | -9.40% |
Сравнение комиссий DAT и SPRX
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и SPRX
Ни DAT, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and SPRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (22.77%) compared to DAT (10.40%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SPRX's -51.21%.
On 3-year performance, SPRX leads with 36.11% vs 18.54% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 36.11% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
DAT and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Spear. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.75% for SPRX.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор