Сравнение DAT с LRNZ
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments. DAT is passively managed, while LRNZ is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.08%/yr vs 23.90%/yr for LRNZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DAT charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности DAT и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у LRNZ с доходностью 23.73%.
DAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и LRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -12.34% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 23.73% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | 3.84% |
Correlation
The correlation between DAT and LRNZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between DAT and LRNZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DAT и LRNZ
Секторы
DAT
LRNZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
LRNZ
Коммуникационные услуги
DAT
LRNZ
Коммунальные услуги
DAT
LRNZ
-
Здравоохранение
DAT
LRNZ
Сырьевые материалы
DAT
-
LRNZ
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
LRNZ
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
LRNZ
-
Энергетика
DAT
-
LRNZ
-
Финансовые услуги
DAT
-
LRNZ
-
Промышленность
DAT
-
LRNZ
-
Недвижимость
DAT
-
LRNZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
DAT
LRNZ
Сравнение DAT c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.39 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.38 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и LRNZ
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -61.33% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -26.89% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -33.10% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -7.91% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -26.49% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 11.08% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и LRNZ
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеют волатильность 13.75% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 14.18% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 24.60% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 30.45% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 37.45% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 37.69% | -3.75% |
Сравнение комиссий DAT и LRNZ
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и LRNZ
Ни DAT, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and LRNZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRNZ has higher volatility (14.18%) compared to DAT (13.75%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs LRNZ's -61.33%.
On 3-year performance, LRNZ leads with 23.90% vs 13.08% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LRNZ has performed better with a 23.90% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.
DAT and LRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAT is categorized as Technology Equities, while LRNZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.68% for LRNZ.
LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор