PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с LRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с LRNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments. DAT is passively managed, while LRNZ is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 26.33%/yr for LRNZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DAT charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.

Доходность

Сравнение доходности DAT и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у LRNZ с доходностью 30.91%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и LRNZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%2.88%

Correlation

The correlation between DAT and LRNZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between DAT and LRNZ shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и LRNZ

Секторы
DAT
LRNZ

Технологии

97.1%
78.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.3%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
LRNZ
78.4%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
LRNZ
5.3%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
LRNZ

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
LRNZ
16.3%

Сырьевые материалы

DAT

-

LRNZ

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

LRNZ

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

LRNZ

-

Энергетика

DAT

-

LRNZ

-

Финансовые услуги

DAT

-

LRNZ

-

Промышленность

DAT

-

LRNZ

-

Недвижимость

DAT

-

LRNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVODAT с SRLN
Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SPY

Доходность на риск

DAT vs. LRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATLRNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.67

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.27

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.79

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

4.40

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. LRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LRNZ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и LRNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATLRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.67

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.41

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DAT и LRNZ

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и LRNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATLRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-61.33%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-26.89%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-33.10%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-2.56%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-26.67%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

10.93%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и LRNZ

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATLRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

10.33%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

23.25%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

28.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

37.26%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

37.64%

-3.62%

Сравнение комиссий DAT и LRNZ

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и LRNZ

Ни DAT, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DAT and LRNZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to LRNZ (10.33%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs LRNZ's -61.33%.

On 3-year performance, LRNZ leads with 26.33% vs 16.04% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LRNZ has been the lower-risk option at 10.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRNZ has performed better with a 26.33% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

DAT and LRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAT is categorized as Technology Equities, while LRNZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.68% for LRNZ.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и LRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор