Сравнение DAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Big Data Refiners Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -24.65% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DAT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -24.65%
- 6 месяцев
- -29.15%
- 1 год
- -13.96%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAT и VOO
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DAT vs. VOO — Ранг доходности на риск
DAT
VOO
Сравнение DAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.53 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.55 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.31 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.83 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между DAT и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и VOO
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DAT и VOO
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -33.99% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.89% | -11.98% | -19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -5.55% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -3.72% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 2.55% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и VOO
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.34% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 9.47% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 18.11% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 16.82% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 17.99% | +15.60% |